Exclude with Impunity: Personalized Indexing and Stock Restrictions
Y Chen, R Israelov - Financial Analysts Journal, 2024 - Taylor & Francis
Using simulated historical backtests, we study the impact of stock exclusions on the
performance of passive and active portfolios. We find that at low to moderate numbers, stock …
performance of passive and active portfolios. We find that at low to moderate numbers, stock …
Mitigating the Hidden Risks of Factor Investing.
R Arnott, V Kalesnik, L Wu - Journal of Portfolio …, 2023 - search.ebscohost.com
Several hidden risks of factor investing can lead to investor disappointment; even diversified
baskets of factors are prone to sharp drawdowns and prolonged periods of …
baskets of factors are prone to sharp drawdowns and prolonged periods of …
[HTML][HTML] Оценка влияния" углеродного" риска на российскую финансовую систему
РМ Качалов, ОВ Кудрявцева… - Вестник Томского …, 2022 - cyberleninka.ru
Глобальное изменение климата и переход стран к низкоуглеродной модели экономики
ставят перед компаниями вызовы, связанные с климатическими рисками. Некорректная …
ставят перед компаниями вызовы, связанные с климатическими рисками. Некорректная …
ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА
РМ КАЧАЛОВ, ОВ КУДРЯВЦЕВА… - ВЕСТНИК ТОМСКОГО … - elibrary.ru
Глобальное изменение климата и переход стран к низкоуглеродной модели экономики
ставят перед компаниями вызовы, связанные с климатическими рисками. Некорректная …
ставят перед компаниями вызовы, связанные с климатическими рисками. Некорректная …
ВЕСТНИК МИРБИС
РМ КАЧАЛОВ, СВ ЧЕРНЯВСКИЙ… - … высшая школа бизнеса" … - elibrary.ru
Постановка проблемы: глобальное изменение климата и переход стран к
низкоуглеродной модели экономики ставят перед компаниями вызовы, связанные с …
низкоуглеродной модели экономики ставят перед компаниями вызовы, связанные с …