Rather than treat investments as statistical objects to be optimally combined into portfolios,
investors are increasingly interested in the environmental, social, and corporate governance …

Derivatemärkte bieten den Wirtschaftssubjekten verbesserte und erweiterte Möglichkeiten
zur Transformation von Risiken, die Separation einzelner Risikobestandteile und damit die …

There is an ongoing debate over the merits of active portfolio management. Although this
article does not settle that debate, the author helps frame issues related to whether active …

We present a completely automated optimization strategy which combines the classical
Markowitz mean-variance portfolio theory with a recently proposed test for structural breaks …

In vielerlei Hinsicht können Derivate einen anderen, manchmal tieferen und manchmal auch
besseren Einblick in die Vorgänge in der Wirtschaft und vor allem am Finanzmarkt eröffnen …

Die vorliegende kumulative Dissertation umfasst fünf in sich abgeschlossene Beiträge zu
neuen Ansätzen in der Portfoliooptimierung und der Risikosteuerung. Der erste Beitrag der …

Magistrsko delo je razdeljeno na teoreticni in empiricni del. V teoreticnem delu je
obravnavano nalozbeno tveganje ter kako se je merjenje tveganja razvijalo od preteklosti …