On Redington's theory of immunization
ESW Shiu - Insurance: Mathematics and Economics, 1990 - Elsevier
In Redington's model of immunization, there is no distinction between short-term and long-
term interest rates, ie, all yield curves are assumed to be flat. This assumption gives rise to …
term interest rates, ie, all yield curves are assumed to be flat. This assumption gives rise to …
[BOOK][B] Die Duration im Zinsrisikomanagement: Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Fremdkapitaltitel
K Gnad - 2013 - books.google.com
Page 1 GABLER EDITION WISSENSCHAFT Karlheinz Gnad Die Duration im
Zinsrisikomanagement Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Fremdkapitaltitel DUN …
Zinsrisikomanagement Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Fremdkapitaltitel DUN …
Das Management von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe der bedingten Immunisierung
VPDW Bühler, DKC Holzer… - … Vormbaum zum 65 …, 2013 - books.google.com
Seit 1970 ist auf den nationalen und internationalen Anleihemärkten eine Zunahme der
Volatilität der Zinssätze zu beobachten. So schwankte am bundesdeutschen Rentenmarkt …
Volatilität der Zinssätze zu beobachten. So schwankte am bundesdeutschen Rentenmarkt …
Das Management von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe der bedingten Immunisierung: -Eine empirische Studie am Rentenmarkt
W Bühler, C Holzer - … als Führungsinstrument: Herbert Vormbaum zum 65 …, 1990 - Springer
Seit 1970 ist auf den nationalen und internationalen Anleihemärkten eine Zunahme der
Volatilität der Zinssätze zu beobachten. So schwankte am bundesdeutschen Rentenmarkt …
Volatilität der Zinssätze zu beobachten. So schwankte am bundesdeutschen Rentenmarkt …
[CITATION][C] Le droit comptable belge applicable aux instruments financiers
B Colmant - 2001 - Larcier